Hidrológiai Közlöny 1985 (65. évfolyam)
6. szám - Dr. Kontur István: A talajvízállás hosszú idejű előrejelzése
364 Hidrológiai Közlöny 1985. 6. sz. Dr. Kontur I.: A talajvízállás előrejelzése Az autokorrelációs függvények kezdeti szakasza igen jellemző a folyamatok belső struktúrájára: ha egy lépéses Markov folyamattal állunk szemben, akkor r 2 = r 1 5 (4. ábra a részlet), ha r 2 < ri 2> (amint azt helyesen jegyzi meg Rétháti László), akkor ebből a periodikus tulajdonságra következtethetünk. Alkalmazzuk a talajvízállásokra a másodrendű autoregresszív AR (2) modellt: Z< = + 0 2z/_ 2+ a t, (2) ahol Zt — a talajvízállás közepes mélységének az eltérése a sokéves átlagtól a t évben, a t — a véletlen komponens (Gaussi, fehér zaj folyamat), 0 1 0 2 —a szorzó állandók. A (2) alakú előrejelzési egyenlet (másodrendű Makrov folyamat) az autokorrelációk előállítása az alábbi formában adódik: r i = 0 1r i_ 1+0 ar t_ a; 0, (3) r k = {sgn(0 í)Yd kBÍn(2nf ok + F) sin F ahol sgn0 1- + 1, ha 0 1>O és sgr»^) = -1, ha 0^0, d —a lecsengési faktor, / 0 —a frekvencia, F —a fázis szög. Képletszerűen cos2 rrf 0 — 2 > 1 vény már az első lépésnél negatív tartományban van. Ez a hidrológiai idősorokra nem jellemző. Az autokorrelációkból a 0, és 0 2 mint ismeretes a Youle— Walker egyenletből számolható: ri(l~r 2) 1 -r\ 1 -r\ ahol r 0 = 1 és r 1=0 1/(l - 0 2). Akkor, ha az AR (2) modell karakterisztikus egyenletében a diszkrimináns pozitív: 0^ — 40 2 > 0 akkor a gyökök valósak [Íj. Az autokorrelációs függvény, vagy folyamatosan aszimptotikusan tart a zérushoz, vagy alternálva, hol pozitív, hol negatív értéket felvéve. Az utóbbi hidrológiai sorozatokra általában nem jellemző. Ezzel szemben ha adiszkrimináns negatív: 0 X 2 — 40,< 0, akkor a gyökök komplexek és így az autokorrelációs függvény periodikus lesz, függetlenül attól, hogy periodikus komponens van-e az idősorban avagy sem. Ezért ezeket az idősorokat pszeudó periodikus tulajdonságúaknak nevezzük. Minden ilyen esetben az autokorrelációs függvény egy lecsengő szinusz hullám: 2Y -0 2 1 A-d 2 tg F = T^ rtg2nf 0. Abban az esetben, ha F°< 90° akkor az autokorrelációs függvény a pozitív tartományból indul, majd több-kevesebb lépés után áttér a negatív tartományba, majd vissza stb. Ez megegyezik azzal, amit a talajvízállás idősorok autokorrelációs függvényénél tapasztalunk. Abban az esetben, ha 90°< i>"°< 180° az autokorrelációs függA 4. ábra szerint szinte kivétel nélkül 2^ >r 2 és ezt mutatja Rétháti László által szerkesztett görbe is, vagyis 0 2 minden esetben negatív ez pedig magában rejti annak lehetőségét, hogy 0 ®+40 2<O teljesüljön, tehát az autokorrelációs függvény pszeudó periodikus legyen. Ezt a határt r s és r 2 összetartozó értékpárjai jelentik, amit az alábbi összefüggések felhasználásával kapunk: 0, _ 0? Az AR (2) modellek érvényességi tartománya az r 2 = 2r*~ 1 összefüggéssel fejezhető ki. A 4. ábrán ezt is megrajzoltuk. Abban az esetben, ha r 0( = 1), r x és r 2 egy egyenesen fekszenek, akkor az r x és r 2 közötti kapcsolat: r 2 = 2^-1, ami szintén látható a 4. ábrán. A4, a ábra szerint, ha összehasonlítjuk az r 2 = r x 2 elsőrendű eutoregresszív modell autokorrelációs függvényét, a Rétháti által kapott r 2 = i(r x) összefüggést és a lineáris autokorrelációs függvényű modellt (r 2 — 2r r— 1), akkor látható, hogy az első az felfelé, a második az lefelé tér el a lineáris autokorrelációs függvénytől. Az általunk vizsgált talajvízállás idősorok r 1 — r 2 összetartozó pontpárjai mind az r t = és r x — 2r 1 2 — 1 tartományon belül helyezkednek el, tehát az AR(2) modellek alkalmazhatók rájuk és 0 2 tényezőjük negatív. Továbbá arra az érdekes körülményre is felhívhatjuk a figyelmet, hogy a fentebbiekben elmondottak értelmében a 0 2 — 40 2 2 = 0 egyenlettel jellemzett görbétől jobbra, az AR(2) modell alkalmazási tartományáig a gyökök komplexek és így az idősor pszeudó periodikus tulajdonságokkal rendelkezik, ami a periodikus-elemzés szempontjából zavaró tényező. A 4. ábrán látható, hogy ez a helyzet áll elő, ha az r x értéke 0,775-nél kisebb a Rétháti féle r 1 — r 2 kapcsolati görbe; illetve 0.725nél kisebb a lineáris autokorrelációs függvényű modell esetén. 4. Periódus vizsgálat Fourier-analízissel A periodikus komponensek elemzésére elterjedt módszer az autokorrelációs függvény vizsgálatán kívül a Fourier analízis, amikoris az idősort harmonikus sorokkal (sinus, cosinus) közelítjük. Kiszámítottuk a különböző T periódus hosszúságú harmonikus függvények súlyszámait: C(T)—t — a