Hidrológiai Közlöny 1975 (55. évfolyam)

8. szám - Dégen Imre: Kockázat szerepe, elemzésének matematikai módszerei a vízgazdálkodásban

Degen I.: Kockázat szerepe Hidrológiai Közlöny 1975. 8. sz. 333 millió forintot jelent. A kiépítés megválasztásával vállalt kockázat tulajdonképpen azonos az árapasztó kiépítési kapacitását meghaladó árvizek által okozott kárral. A kockázatvállalással elért eredmény pedig nem más mint az árapasztó költségében jelentkező megtakarítás. Amint a példából kitűnt, a bizonytalanság tulajdonképpen tehát azt jelenti, hogy a döntéshozatalkor a véletlen tényezők súlya és hatása csak bizonyos valószínűségi tartományban határozható meg. A vízgazdálkodási döntéseknél a bizonytalanság csökkenthető, de meg nem szüntethető. A kockázat viszont a gazdasági döntésekkel kapcsolatban annak a hatásnak a vállalása, hogy bizonyos információk figyelembevételével kialakított elhatározásunk tervezett eredménye a jövőben nem következik be. Ez a hatás rendszerint valamely cél elérésére kiható véletlenszerű eseményekből, az eredménnyel kapcsolatos tényezők bizonytalan jellegéből vagy felmérhető, prognosztizálható, de különböző valószínűségeiből ered. A kockázat a bizonytalanság olyan következménye, amit jellemezni, számszerűsíteni lehet, ennél fogva a tervezés, döntés során figyelembe vehető. A figyelembe vehető, jellemezhető, becsülhető kockázatot megkülönböztetésképpen számított kockázatnak is nevezhetjük. Ennek kettős jelentősége van. Egyfelől azt jelenti, hogy a tökéletlen tudomány módszereit alkalmazva és azokat a józan megítélés és tapasztalat alapján kiegészítve meg kell becsülni a probléma megoldásához tartozó mennyiségek valószínűségi tartományát. Másfelől a biztonság vagy a kockázat vállalás mértékére vonatkozó döntést jelenti, a kedvező esetben várható előnyök, gazdasági hasznok és kudarc esetében várható veszteségek mérlegelése alapján. 3. A kockázat figyelembevételének lehetősége a döntések előkészítésében A kockázattal kapcsolatos elméleti vizsgálatokat a gazdasági gyakorlat akkor tudja hasznosítani, ha a kockázat számszerűsítésére mód van. Ugyanis alternatívák közötti döntés a „megérzésnél" biztosabb alapokon csak akkor állhat, ha a döntés alá bocsátott variánsok hasznosságát számszerűen össze lehet hasonlítani egymással a kockázatvállalás tekintetében is. A kockázat figyelembevételére szolgáló módszertani kísérletekkel két irányban igyekeznek eredményt elérni, részint az egyes variánsok kockázatát kifejező mutatók számítását dolgozzák ki, részint azokat a döntési módszereket fejlesztik, melyek a döntés folyamatának jobb megismerésével eleve csökkentik a kockázatot. , A kockázat figyelembevételére általában alkalmazott eljárásokat négy csoportra lehet osztani: — a diszkontálás, — a valószínűségszámítás, — az elaszticitásvizsgálat, — a játékelmélet módszerét alkalmazó eljárásokra. Ezek közül itt a játékelmélet és a valószínűségszámítás módszerének alkalmazásával kapcsolatos néhány kérdéssel foglalkozom. 3.1/1 játékelmélet alkalmazása A játékelmélet a kockázat csökkentésére szolgáló stratégiák kidolgozásához nyújt segítséget, főleg a gazdasági versenyekben álló versenytársak között. Legjobban kidolgozott területe a „konstans összegű kétszemélyes játék" esete. A módszer abból a feltevésből indul ki, hogy két versenytárs egymás elől igyekszik megszerezni a piacon adott nagyságúnak feltételezett nyereséget (innen van az elnevezés is). A cél a maximális nyereség megszerzését lehetővé tevő stratégiák kiválasztása. Bár a módszer a piaci verseny területén jelentkező kockázat csökkentésére ad eligazítást, de alkalmasnak látszik a vízellátás, vagy az energiatermelés területén is a beruházási döntések kockázatának csökkentésére. Ez esetben a „játék" egyik résztvevője az energiatermelő, a másik esetleg a természet, és a gazdasági körülmények (pl. az energiahordozók árváltozása). A játék mindegyik résztvevője az optimális döntéshez szolgáló információkat egy-egy eredmény mátrixban — vagy más elnevezéssel kifizetési mátrixban — foglalja össze és az ellenfél várható stratégiája szerint választja meg a saját stratégiáját. Tegyük fel, hogy négy erőműtípust lehet építeni, ezek A

l-hőerőművek, A

2-tározón vízi erőművek, A3-üzemvízcsatornás vízi erőművek, ^4

4-duzzasztórendszerrel egybeépített folyami vízi erőművek. A négy beruházási típus hatékonysága különböző tényezőktől függ. Föltételezve, hogy a hőerőmű tüzelőanyag-ellátása víziúton történik, de a vízjárási viszonyoktól függően vasúti és közúti kiegészítő szállítások is felmerülnek, a hőerőmű és a vízi erőmű üzemeltetésének kedvező vagy kedvezőtlen természeti hatásai mindkét beruházásnál (hőerőmű ós vízi erőmű) egyaránt jelentkeznek, ha a beruházást követő időszak természeti állapotát a várható időjárási periódusokkal jellemezzük. A természet négy állapotát a várható vízhozamokat és hasznosítható eséseket befolyásoló By száraz periódus, /i

2-szélsőségesen száraz periódus, i?

3-nedves periódus és ß

4-szélsőségesen nedves periódus jellemezze. A természeti tényezőkön túl a gazdasági körülmények változása is hatást gyakorolhat a különböző erőművek gazdasági hatékonyságára. Egyes erőműtípusok gazdasági hatékonyságát (amelyet például a tiszta gazdasági eredmény és a beruházási ráfordítások százalékos arányaként határozunk meg) az 1. táblázat adja meg a természet különböző állapotaitól függően. E játékmátrixban A játékos a döntéshozó, aki választásától függően a természet különböző állapotainak megfelelően különböző nagyságú nyereséget érhet el. Például ha hőerőművet választ minimálisan a befektetések 2%-ának megfelelő, de maximálisan 8%-os jövedelmet is elérhet. Ha pedig az utolsó változatot valósítja meg, minimálisan 1%, maximálisan 8%-os eredmény várható a befektetések után. Tehát, ha a maximumokat veszi alapul a döntésnél, azaz a tározós erőművet, előfordulhat, hogy 12%-os eredmény helyett, csak 2%-os eredményt ér el. így célszerűbb inkább a minimumokat tekinteni, amelyekre