Hidrológiai Közlöny 1975 (55. évfolyam)

8. szám - Dégen Imre: Kockázat szerepe, elemzésének matematikai módszerei a vízgazdálkodásban

Hidrológiai Közlöny 1975. 8. sz. 34 J A kockázat szerepe, elemzésének matematikai módszerei a vízgazdálkodásban DÉGEN IMRE államtitkár, c. egyetemi tanár A vízgazdálkodási döntések meghozatalánál a döntést hozó tudatosan, vagy akaratán kívül kisebb vagy nagyobb mértékben, de mindenképpen kockázatot vállal. A bizonytalanság figyelmen kívül hagyásával hozott döntés következménye veszteségek fokozódása lehet, míg a teljes biztonságra törekvő megoldás olyan nagy költséget igényel, hogy megvalósítása nem gazdaságos. 1. A kockázat forrása és típusai A vízgazdálkodás gyakorlatában a bizonytalansággal mint a kockázat forrásával összefüggésben alapvetően • — az emberi tényezőkből fakadó (gondatlanság, baleset, nem megfelelő szervezés, hozzáértés hiánya, munkaerő-fluktuáció stb.); — a természeti tényezőkből eredő (vízépítésnél pl. az altalaj előre meg nem állapítható tulajdonságai, a munkatérben jelentkező árvíz, változó talajvízszint, üzemeltetésnél pl. az időjárás változása, a csapadék, hőmérséklet-ingadozás hatására a vízkészletben, illetőleg a vízigényben bekövetkező ingadozás); — gazdasági jellegű (értékesítés lehetőségének változása, árváltozás, készletgazdálkodás, infláció, termelési struktúra változás); kockázatot különböztetjük meg. A tanulmány célja elsősorban a gazdasági kockázat szempontjából a vízgazdálkodásban jelentkező leglényegesebb fogalmak, jelenségek vázlatos ismertetése. Tájékoztatást kíván adni a gazdasági kockázatvállalás reális mértékének számítására alkalmas néhány matematikai módszerről. A kockázat előbb már említett három típusa közül a vízgazdálkodásban különösen a természeti tényezőkhői eredő kockázat érdemel megkülönböztetett figyelmet. A kockázat különböző fajtái — az emberi és természeti tényezőkből eredő ós a gazdasági kockázat — egymással szoros kölcsönhatásban vannak, az egyszerűbbtől a bonyolultabb felé egymásra épülnek. A gazdasági kockázat már magában foglalja az emberi és a természeti tényezőkből eredő kockázatot, ennek gazdasági kihatásait is. A gazdasági élet alakulása pedig visszahat az emberi és a természeti tényezőkből származó hatásokra és módosíthatja azokat. A kockázat a vízgazdálkodással kapcsolatban rendszerint három csoportba sorolható: 1. Ismeretlen kockázat származik abból, ha a természeti tényezők (pl. csapadék, vízkészlet) vagy termelési tényezők (pl. nyersanyagok, gépek, munkaerő) nem a várakozásnak megfelelő mennyiségben, eloszlásban, választékban, minőségben állnak rendelkezésre. A vízgazdálkodás területén ilyen például a váratlan vízszennyezés hatására a természeti környezetben bekövetkező változás, vagy a felszíni vízkivételek időszakos korlátozása. A piaci viszonyok (pl. ár, kereslet, kínálat stb.), avagy az emberi tényezők módosulása, amelyekre előre nem lehet számítani és bekövetkezésük valószínűsége sem becsülhető előre szintén ismeretlen kockázat forrása lehet. Az ismeretlen gazdasági kockázat jó példája a jelenlegi energiaválság, mely az energiahordozók felhasználhatóságáról, áráról, gazdasági megítéléséről alkotott fogalmak átértékelését tette szükségessé. 2. Előre látott kockázat rendszerint valamilyen kóros jelenség bekövetkezésére vonatkozik, amelyre számítani lehet, de pontos mértékét és bekövetkezésének valószínűségét előre nem lehet megállapítani. Ilyen például a rézsűk mentén telepített nádasok megeredésének bizonytalansága, vagy a leggondosabb talajmechanikai feltárás és tervezés ellenére bekövetkező rézsűcsúszás. 3. Számított kockázatról akkor beszélhetünk, ha a bekövetkező esemény nagysága és a bekövetkezés valószínűsége előre számítható. Gondoljunk például az árapasztók méretezésének problémájára, ahol a kockázat forrása egy statisztikailag ismert valószínűségű természeti jelenség, az árvíz. Ilyen esetekben a matematikai statisztika lehetővé teszi a valószínű kár összegének előirányzását is (a valószínű kár = a kár várható értékének és bekövetkezési valószínűségének szorzata). A kárvállalás gazdaságosságának számítása révén kimutatható, hogy mikor előnyösebb az önmagában költségesebb, de kisebb kockázattal járó megoldás, és mikor érdemes nagyobb kockázatot vállalni a kisebb költséggel járó megoldásért. Ismereteink gyarapodásával a károk bekövetkezésének bizonytalansága egyre csökken. Az ismeretlen kockázat előre látott kockázattá, az előre látott kockázat pedig számított kockázattá válhat. A számított kockázat pedig már lényegében gazdasági kockázat. A számított kockázat mérhetősége, számszerű meghatározása során a bizonytalanságok a számítás módszerére, a becslés pontosságára kiható három lényeges körülménnyel — a környezeti, a mintavételi és a modellbizonytalansággal — függnek össze. A környezeti bizonytalanság objektív kategória, amelynek tulajdonsága a természetben és a társadalmi, gazdasági életben egyaránt jelentkező véletlen, sztochasztikus jelleg. A mintavételi bizonytalanság az észlelési adatok korlátozott számából és pontosságából fakad, amelyek ugyanúgy vonatkozhatnak természeti jelenségekre, mint gazdasági és társadalmi folyamatokra. Például valamely vízmércewszelvényében csak néhány éves észleléssel rendelkezünk, és mégis ennek segítségével kell jellemezni az átlagos vízjárást, sőt legtöbbször a szélsőséges eseménye-